Сравнение VUIAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.99% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и DFISX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
VUIAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
VUIAX
DFISX
Сравнение VUIAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.56 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.34 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.16 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и DFISX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и DFISX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и DFISX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -60.66% | +14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -11.96% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -35.06% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -43.00% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -9.09% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -11.69% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и DFISX
Текущая волатильность для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) составляет 5.04%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.81% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.46% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.63% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.80% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.13% | +3.00% |