Сравнение VUIAX с BULIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и American Century Utilities Fund (BULIX).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и BULIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUIAX и BULIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
BULIX American Century Utilities Fund | 9.21% | 16.76% | 24.32% | -7.51% | -4.37% | 13.77% | -2.38% | 19.94% | 1.82% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции VUIAX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.29% соответственно.
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
BULIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и BULIX
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.
Доходность на риск
VUIAX vs. BULIX — Ранг доходности на риск
VUIAX
BULIX
Сравнение VUIAX c BULIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUIAX | BULIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.76 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.85 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUIAX | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VUIAX и BULIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и BULIX
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности BULIX в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
BULIX American Century Utilities Fund | 10.45% | 11.60% | 2.36% | 2.65% | 7.78% | 7.50% | 7.55% | 2.97% | 6.91% | 7.70% | 6.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и BULIX
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и BULIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUIAX | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -55.21% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.34% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.56% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -33.86% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.12% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.06% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.35% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и BULIX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUIAX | BULIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.78% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.76% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.47% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.57% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.99% | +1.14% |