PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с WPSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с WPSGX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. WPSGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VUG и WPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность -9.29%, а WPSGX немного ниже – -9.70%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции WPSGX по среднегодовой доходности: 16.20% против 11.51% соответственно.

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-7.99%
1 год
32.91%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%

WPSGX

1 день
0.32%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.21%
1 год
9.11%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и WPSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-9.70%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%

Корреляция

Корреляция между VUG и WPSGX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VUG и WPSGX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WPSGX в 0.75%.

WPSGX
AB Concentrated Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

AB Concentrated Growth Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTIWPSGX с Vti

Доходность на риск

VUG vs. WPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c WPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGWPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.05

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.06

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.00

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.01

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. WPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGWPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VUG и WPSGX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и WPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGWPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-90.28%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-15.52%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-32.60%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.22%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-12.66%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-36.85%

+29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.67%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и WPSGX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGWPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.39%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.25%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

18.33%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

18.09%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.48%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и WPSGX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WPSGX в 9.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.43%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%