PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VUG is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VUG returned 23.38%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VUG и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-12.16%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VUG and SPYI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between VUG and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и SPYI

Секторы
VUG
SPYI

Технологии

53.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Здравоохранение

4.6%
8.5%

Финансовые услуги

4.3%
11.8%

Промышленность

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.5%

Технологии

VUG
53.5%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

VUG
4.6%
SPYI
8.5%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
SPYI
11.8%

Промышленность

VUG
3.6%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
SPYI
4.9%

Недвижимость

VUG
1.0%
SPYI
2.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
SPYI
1.8%

Энергетика

VUG
0.4%
SPYI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VUG vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.68

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.59

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

13.05

-8.62

VUG vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и SPYI

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-16.47%

-34.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.72%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-16.47%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.79%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.81%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.53%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и SPYI

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.62%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.07%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

10.10%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

12.99%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

12.99%

+8.49%

Сравнение комиссий VUG и SPYI

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и SPYI

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUG and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, VUG leads with 23.38% vs 15.48% for SPYI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 23.38% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор