Сравнение VUG с SPIT
VUG (Vanguard Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности VUG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
VUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.61%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 6.69% | 1.44% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between VUG and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
VUG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VUG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и SPIT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -12.49% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -7.05% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -2.56% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 26.27% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 26.27% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 26.27% | -4.76% |
Сравнение комиссий VUG и SPIT
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и SPIT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.39% for VUG.
They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для VUG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор