PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.81%/yr vs 13.57%/yr for QUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности VUG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 17.81% против 13.57% соответственно.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.19%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between VUG and QUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between VUG and QUS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и QUS

Секторы
VUG
QUS

Технологии

53.5%
26.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.8%

Здравоохранение

4.6%
13.4%

Финансовые услуги

4.3%
14.6%

Промышленность

3.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
9.2%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%
3.6%

Сырьевые материалы

0.6%
2.3%

Энергетика

0.4%
4.6%

Технологии

VUG
53.5%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
QUS
5.8%

Здравоохранение

VUG
4.6%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
QUS
14.6%

Промышленность

VUG
3.6%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
QUS
9.2%

Недвижимость

VUG
1.0%
QUS
1.4%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
QUS
2.3%

Энергетика

VUG
0.4%
QUS
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

VUG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.90

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.72

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.56

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

11.39

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VUG и QUS

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-33.78%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-6.85%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-13.94%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.30%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.78%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.27%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.70%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.54%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и QUS

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.31%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

6.82%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.21%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

14.33%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

16.43%

+5.04%

Сравнение комиссий VUG и QUS

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и QUS

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and QUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to QUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.81% vs 13.57% for QUS. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.81% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.39% for VUG.

VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор