Сравнение VUG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VUG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.65% соответственно.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и ITOT
И VUG, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
VUG
ITOT
Сравнение VUG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.25 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VUG и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и ITOT
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и ITOT
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.20% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.34% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -25.36% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.00% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -5.51% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.61% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и ITOT
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.49% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.78% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 18.68% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 17.36% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.25% | +3.13% |