PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

VUG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VUG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%45.46%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий VUG и IQM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.00

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.47

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между VUG и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и IQM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUG и IQM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-44.91%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-14.71%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-44.91%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-6.86%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-12.55%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и IQM

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

12.71%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

23.53%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

33.40%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

28.67%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

30.73%

-9.35%