PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUG и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции ILCB по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.57% соответственно.


VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий VUG и ILCB

И VUG, и ILCB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VUG vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUGILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.14

-2.98

VUG vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUGILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между VUG и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и ILCB

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок VUG и ILCB

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


VUGILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-51.53%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.07%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-25.47%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.30%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-5.74%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.28%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.59%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и ILCB

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUGILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.37%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.65%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.42%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.13%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.14%

+3.24%