PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с ICOP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, VUG returned 26.29% vs 98.32% for ICOP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности VUG и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.00%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

ICOP

1 день
3.80%
1 месяц
8.46%
С начала года
27.00%
6 месяцев
33.16%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и ICOP

2026 (YTD)202520242023
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%11.87%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.00%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between VUG and ICOP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.43

The correlation between VUG and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и ICOP

Секторы
VUG
ICOP

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Финансовые услуги

4.3%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
100.0%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
ICOP

-

Здравоохранение

VUG
4.6%
ICOP

-

Финансовые услуги

VUG
4.3%
ICOP

-

Промышленность

VUG
3.6%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
ICOP

-

Недвижимость

VUG
1.0%
ICOP

-

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
ICOP

-

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
ICOP
100.0%

Энергетика

VUG
0.4%
ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

VUG vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.52

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.86

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.78

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

13.47

-7.97

VUG vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и ICOP

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-38.67%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-26.13%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.51%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-11.63%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

7.33%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и ICOP

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

17.02%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

34.42%

-21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

39.31%

-22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

34.34%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

34.34%

-12.83%

Сравнение комиссий VUG и ICOP

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и ICOP

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ICOP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		2.13%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and ICOP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (17.02%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 26.29% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 26.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ICOP is Copper. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор