PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с GRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности VUG и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и GRW

2026 (YTD)
VUG
Vanguard Growth ETF		-3.69%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between VUG and GRW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов VUG и GRW

Секторы
VUG
GRW

Технологии

53.5%
26.6%

Коммуникационные услуги

17.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.3%

Здравоохранение

4.6%
4.1%

Финансовые услуги

4.3%
9.8%

Промышленность

3.6%
38.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
4.0%

Энергетика

0.4%

-

Технологии

VUG
53.5%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
GRW
9.1%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
GRW
8.3%

Здравоохранение

VUG
4.6%
GRW
4.1%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
GRW
9.8%

Промышленность

VUG
3.6%
GRW
38.1%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
GRW

-

Недвижимость

VUG
1.0%
GRW

-

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
GRW

-

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
GRW
4.0%

Энергетика

VUG
0.4%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с BBHLGRW с MUSE

Доходность на риск

VUG vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

13.58

-12.97

Просадки

Сравнение просадок VUG и GRW

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-0.45%

-50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.27%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-0.17%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

8.89%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

8.89%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

8.89%

+12.58%

Сравнение комиссий VUG и GRW

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и GRW

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and GRW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор