PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и FMTM


2026 (YTD)2025
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%29.60%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий VUG и FMTM

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

VUG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.20

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.23

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.18

-8.03

VUG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.71

-1.13

Корреляция

Корреляция между VUG и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FMTM

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUG и FMTM

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


VUGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-12.12%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.12%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-6.27%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.89%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.21%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FMTM

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

10.78%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

19.28%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

23.38%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

23.19%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

23.19%

-1.81%