Сравнение VUG с FHOFX
VUG (Vanguard Growth ETF) and FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VUG returned 13.78%/yr vs 14.13%/yr for FHOFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FHOFX.
Доходность
Сравнение доходности VUG и FHOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью 3.02%.
VUG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 17.90%
FHOFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и FHOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 4.99% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -15.84% |
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 3.02% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
Correlation
The correlation between VUG and FHOFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between VUG and FHOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. FHOFX — Ранг доходности на риск
VUG
FHOFX
Сравнение VUG c FHOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | FHOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.05 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и FHOFX
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FHOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | FHOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -32.62% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -16.13% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -23.31% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -32.62% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.51% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.45% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.85% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и FHOFX
Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеют волатильность 5.73% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | FHOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.50% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.43% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.99% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.61% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.15% | -1.67% |
Сравнение комиссий VUG и FHOFX
VUG берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и FHOFX
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FHOFX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.94% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VUG and FHOFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUG has higher volatility (5.73%) compared to FHOFX (5.50%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FHOFX's -32.62%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и FHOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор