PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с FGRIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. VUG is passively managed, while FGRIX is actively managed. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 14.64%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUG показывает доходность 7.94%, а FGRIX немного ниже – 7.83%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции FGRIX по среднегодовой доходности: 18.30% против 14.64% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

FGRIX

1 день
0.52%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.33%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between VUG and FGRIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.84

The correlation between VUG and FGRIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и FGRIX

Секторы
VUG
FGRIX

Технологии

53.5%
21.7%

Коммуникационные услуги

17.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.9%

Здравоохранение

4.6%
11.8%

Финансовые услуги

4.3%
16.6%

Промышленность

3.6%
17.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
0.9%

Энергетика

0.4%
10.7%

Технологии

VUG
53.5%
FGRIX
21.7%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
FGRIX
6.3%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
FGRIX
3.9%

Здравоохранение

VUG
4.6%
FGRIX
11.8%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
FGRIX
16.6%

Промышленность

VUG
3.6%
FGRIX
17.7%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
FGRIX
7.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
FGRIX
1.1%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
FGRIX
2.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
FGRIX
0.9%

Энергетика

VUG
0.4%
FGRIX
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

VUG vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.01

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.83

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.64

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

11.02

-5.52

VUG vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и FGRIX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-67.10%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.35%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-16.42%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-19.26%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-35.62%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.14%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.11%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.00%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FGRIX

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.25%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.28%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.95%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.56%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.46%

+4.05%

Сравнение комиссий VUG и FGRIX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FGRIX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FGRIX в 9.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and FGRIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to FGRIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FGRIX's -67.10%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор