PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с FGCKX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while FGCKX is actively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 22.78%/yr for FGCKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VUG charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 17.90% против 22.78% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

FGCKX

1 день
2.46%
1 месяц
-1.57%
С начала года
18.41%
6 месяцев
14.46%
1 год
40.30%
3 года*
29.35%
5 лет*
15.68%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		18.41%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%

Correlation

The correlation between VUG and FGCKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.95

The correlation between VUG and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с JAGTXFGCKX с VFTAXFGCKX с VFORX

Доходность на риск

VUG vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGFGCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.68

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.28

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.10

-7.68

VUG vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FGCKX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и FGCKX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FGCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-51.01%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.55%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-26.20%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-40.21%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-40.21%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.34%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.95%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.39%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FGCKX

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.73%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.39%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.19%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

24.13%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.48%

-2.00%

Сравнение комиссий VUG и FGCKX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FGCKX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VUG and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGCKX has higher volatility (6.73%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FGCKX's -51.01%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и FGCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор