PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с FDCAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 16.46%/yr for FDCAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности VUG и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FDCAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции FDCAX по среднегодовой доходности: 18.30% против 16.46% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between VUG and FDCAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between VUG and FDCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и FDCAX

Секторы
VUG
FDCAX

Технологии

53.5%
30.6%

Коммуникационные услуги

17.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.1%

Здравоохранение

4.6%
4.4%

Финансовые услуги

4.3%
10.9%

Промышленность

3.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
5.2%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Сырьевые материалы

0.6%
3.9%

Энергетика

0.4%
7.3%

Технологии

VUG
53.5%
FDCAX
30.6%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
FDCAX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
FDCAX
13.1%

Здравоохранение

VUG
4.6%
FDCAX
4.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
FDCAX
10.9%

Промышленность

VUG
3.6%
FDCAX
10.5%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
FDCAX
5.2%

Недвижимость

VUG
1.0%
FDCAX
1.5%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
FDCAX
1.0%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
FDCAX
3.9%

Энергетика

VUG
0.4%
FDCAX
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGXFDCAX с FSCSX

Доходность на риск

VUG vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.90

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.51

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.65

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

11.07

-5.57

VUG vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и FDCAX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-58.53%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-11.06%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-29.68%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-29.68%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.06%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.80%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.90%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.64%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FDCAX

Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеют волатильность 6.32% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.35%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.44%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.38%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

21.03%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.65%

+0.86%

Сравнение комиссий VUG и FDCAX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FDCAX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDCAX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and FDCAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs FDCAX's -58.53%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор