PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FSCSX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или FSCSX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FSCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,158.91%
24,038.66%
FDCAX
FSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.33

FSCSX:

-0.12

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.26

FSCSX:

-0.00

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.95

FSCSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.27

FSCSX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.70

FSCSX:

-0.37

Индекс Язвы

FDCAX:

12.16%

FSCSX:

8.11%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.67%

FSCSX:

24.91%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

FSCSX:

-58.42%

Текущая просадка

FDCAX:

-25.56%

FSCSX:

-20.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 15.00% соответственно.

FDCAX

С начала года

-8.28%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-21.87%

1 год

-11.16%

5 лет

4.73%

10 лет

2.04%

FSCSX

С начала года

-14.68%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-5.63%

5 лет

11.77%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и FSCSX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
График комиссии FDCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDCAX: 0.84%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
График комиссии FSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSCSX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDCAX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDCAX: -0.33
FSCSX: -0.12
Коэффициент Сортино FDCAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDCAX: -0.26
FSCSX: -0.00
Коэффициент Омега FDCAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDCAX: 0.95
FSCSX: 1.00
Коэффициент Кальмара FDCAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDCAX: -0.27
FSCSX: -0.11
Коэффициент Мартина FDCAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDCAX: -0.70
FSCSX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.12
FDCAX
FSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FSCSX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FSCSX в 12.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.28%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		12.13%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%10.43%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FSCSX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, примерно равная максимальной просадке FSCSX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.56%
-20.92%
FDCAX
FSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 13.77%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
15.81%
FDCAX
FSCSX