Сравнение FDCAX с FSCSX
FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.38%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDCAX charges 0.66%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 16.38%, а акции FSCSX немного впереди с 16.94%.
FDCAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.01%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDCAX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 18.96% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FDCAX and FSCSX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1986 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FDCAX and FSCSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FDCAX
FSCSX
Сравнение FDCAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCAX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.03 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | -0.06 | +10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и FSCSX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -64.66% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -34.24% | +23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -34.24% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -37.06% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -37.06% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.38% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -13.23% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 16.66% | -13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и FSCSX
Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 8.61% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 25.71% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 29.98% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 26.94% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 24.81% | -4.15% |
Сравнение комиссий FDCAX и FSCSX
FDCAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и FSCSX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности FSCSX в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 6.69% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FDCAX and FSCSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (8.61%) compared to FDCAX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs FSCSX's -64.66%.
FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCAX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор