Сравнение VUG с ETH-USD
VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 60.62%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUG и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -39.71%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 18.30% против 60.62% соответственно.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
ETH-USD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -17.95%
- С начала года
- -39.71%
- 6 месяцев
- -39.66%
- 1 год
- -29.80%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 60.62%
Сравнение доходности по годам VUG и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
ETH-USD Ethereum | -39.71% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VUG and ETH-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between VUG and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VUG
ETH-USD
Сравнение VUG c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.44 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.75 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и ETH-USD
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -94.01% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -67.53% | +51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -67.53% | +44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -79.35% | +43.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -94.01% | +58.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -62.98% | +60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -50.90% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 44.13% | -39.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 18.00% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 46.43% | -33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 56.16% | -39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 59.57% | -37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 77.81% | -56.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and ETH-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.00%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs ETH-USD's -94.01%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор