Сравнение VUG с CACI
VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while CACI (CACI International Inc) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 17.92%/yr for CACI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VUG и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у CACI с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 18.30%, а акции CACI немного отстают с 17.92%.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
CACI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам VUG и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
CACI CACI International Inc | -4.74% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between VUG and CACI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between VUG and CACI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. CACI — Ранг доходности на риск
VUG
CACI
Сравнение VUG c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.46 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 1.10 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и CACI
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -62.89% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -27.36% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -42.88% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -42.88% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -42.88% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -23.35% | +20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -19.09% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 11.48% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и CACI
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.46% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 23.79% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 32.13% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 26.95% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 28.08% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и CACI
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CACI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and CACI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.46%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs CACI's -62.89%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор