PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.95% против 13.14% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VUG and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.50

The correlation between VUG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VUG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.09

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.03

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.14

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-0.30

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.09

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VUG и BRK-B

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-53.86%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-9.42%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-14.95%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-26.58%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-29.57%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-9.78%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-11.07%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и BRK-B

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.98%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.87%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.38%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

17.13%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.44%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и BRK-B

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs BRK-B's -53.86%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор