PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.90%/yr vs 10.34%/yr for AAXJ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности VUG и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 26.46%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 17.90% против 10.34% соответственно.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between VUG and AAXJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

0.70

The correlation between VUG and AAXJ shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и AAXJ

Секторы
VUG
AAXJ

Технологии

53.5%
49.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.9%

Здравоохранение

4.6%
2.6%

Финансовые услуги

4.3%
15.8%

Промышленность

3.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.0%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.6%

Сырьевые материалы

0.6%
3.1%

Энергетика

0.4%
2.2%

Технологии

VUG
53.5%
AAXJ
49.4%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
AAXJ
5.9%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
AAXJ
8.9%

Здравоохранение

VUG
4.6%
AAXJ
2.6%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
AAXJ
15.8%

Промышленность

VUG
3.6%
AAXJ
7.3%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
AAXJ
2.0%

Недвижимость

VUG
1.0%
AAXJ
1.4%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
AAXJ
1.6%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
AAXJ
3.1%

Энергетика

VUG
0.4%
AAXJ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

VUG vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.11

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.73

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.41

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

12.55

-8.12

VUG vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и AAXJ

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-49.37%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.66%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-19.74%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-40.64%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-44.52%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.62%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-14.01%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.71%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и AAXJ

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 5.73%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

11.46%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

19.71%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

22.12%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

20.32%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

20.42%

+1.06%

Сравнение комиссий VUG и AAXJ

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и AAXJ

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and AAXJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to VUG (5.73%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs 10.34% for AAXJ. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор