Сравнение VUCP.DE с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VUCP.DE и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.94% | -4.23% | 8.63% | 4.43% | -9.72% | 7.26% | -0.54% | 17.45% | 1.89% | -0.82% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.76% | -3.64% | 10.01% | 5.71% | -8.65% | 5.58% | 0.44% | 16.68% | 2.88% | -0.83% |
Разные валюты инструментов
VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 1.76%.
VUCP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCP.DE и VCIT
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
VCIT
Сравнение VUCP.DE c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.DE | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.01 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.08 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.17 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VUCP.DE и VCIT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и VCIT
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VCIT в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.19% | 5.41% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и VCIT
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -20.56% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -2.99% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -20.56% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.58% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.18% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.86% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.04% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 4.40% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 8.34% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.22% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.32% | +0.34% |