Сравнение VUCP.DE с VCIT
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 2.24%/yr for VCIT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и VCIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как VCIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUCP.DE показывает доходность 1.74%, а VCIT немного ниже – 1.71%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.74% | -4.23% | 8.63% | 4.43% | -9.56% | 7.07% | -0.54% | 17.45% | 1.89% | -1.63% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.71% | -3.64% | 10.01% | 5.71% | -8.65% | 5.58% | 0.44% | 16.68% | 2.88% | -2.37% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and VCIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between VUCP.DE and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
VCIT
Сравнение VUCP.DE c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.DE | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.88 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и VCIT
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -15.14% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.90% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -11.23% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -11.23% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.27% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.75% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и VCIT
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 0.96% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.92% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.22% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.72% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.17% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.28% | +0.14% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и VCIT
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и VCIT
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VCIT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.15% | 5.41% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and VCIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.DE.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор