Сравнение VUCP.DE с XAT1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).
VUCP.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и XAT1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и XAT1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.65% | -4.23% | 8.63% | 4.43% | -9.72% | 7.26% | -0.54% | 17.45% | 2.72% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -0.82% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -0.82%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
XAT1.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCP.DE и XAT1.DE
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
XAT1.DE
Сравнение VUCP.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.DE | XAT1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.11 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.51 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.54 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.56 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.11 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VUCP.DE и XAT1.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и XAT1.DE
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности XAT1.DE в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.16% | 5.41% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.01% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и XAT1.DE
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и XAT1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUCP.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -28.95% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -4.31% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -27.74% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.50% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.90% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и XAT1.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 1.97%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.80% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 3.59% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 5.31% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.09% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 10.30% | -1.64% |