Сравнение VUCP.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VUCP.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUCP.DE или BND.
Основные характеристики
| VUCP.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.84% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.54% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.08 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.59% | 5.85% |
| Макс. просадка | -14.51% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.58% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VUCP.DE и BND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и BND
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCP.DE и BND
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUCP.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и BND
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 4.80% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и BND
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и BND
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.