PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUCP.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE).

VUCP.DE и PR1P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. PR1P.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive USD Investment Grade Corporate. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		0.94%-4.23%8.63%4.43%-9.72%7.26%-0.54%-0.78%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.06%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у PR1P.DE с доходностью 1.06%.

VUCP.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
-2.38%
3 года*
2.69%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

PR1P.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.51%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
-2.32%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с VCITVUCP.DE с XAT1.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с SYBF.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUSC.DE

Сравнение комиссий VUCP.DE и PR1P.DE

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

VUCP.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DEPR1P.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.22

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.29

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.60

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PR1P.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.07

+0.25

Корреляция

Корреляция между VUCP.DE и PR1P.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PR1P.DE в 4.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.19%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.69%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, примерно равная максимальной просадке PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и PR1P.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VUCP.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-14.46%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.11%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-13.45%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.65%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.80%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.87%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 1.81%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUCP.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.34%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

8.89%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.37%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

9.36%

-0.70%