PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с VEMT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUCP.DE с VEMT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L).

VUCP.DE и VEMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и VEMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и VEMT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		0.94%-4.23%8.63%4.43%-9.72%7.26%-0.54%17.45%1.89%-0.82%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.78%-1.36%13.29%5.63%-10.08%5.91%-3.04%16.65%1.53%-0.73%
Разные валюты инструментов

VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как VEMT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью 0.78%.

VUCP.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.67%
1 год
-2.38%
3 года*
2.69%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

VEMT.L

1 день
0.40%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.78%
6 месяцев
3.15%
1 год
1.10%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VCITVUCP.DE с XAT1.DEVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с VEMT.L:
VEMT.L с CEMBVEMT.L с IBC3.DEVEMT.L с FAHY.LVEMT.L с BNDVEMT.L с VWRP.LVEMT.L с IWDA.LVEMT.L с VUSA.DE

Сравнение комиссий VUCP.DE и VEMT.L

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VEMT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VUCP.DE vs. VEMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
VEMT.L
Ранг доходности на риск VEMT.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMT.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMT.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMT.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMT.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMT.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DEVEMT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.23

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.67

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.19

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. VEMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VEMT.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и VEMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DEVEMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.27

+0.05

Корреляция

Корреляция между VUCP.DE и VEMT.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и VEMT.L

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VEMT.L в 5.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.19%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.17%5.74%5.56%4.88%3.81%4.47%4.46%4.44%4.81%

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и VEMT.L

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VEMT.L в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и VEMT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VUCP.DEVEMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-14.64%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-4.37%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-11.41%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.38%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.95%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и VEMT.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUCP.DEVEMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.54%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.82%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

8.37%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

8.22%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

9.07%

-0.41%