Сравнение VUCP.DE с CEMB
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.61%/yr vs 2.96%/yr for CEMB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и CEMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как CEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 5.12%.
VUCP.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 4.34% | -4.23% | 8.62% | 4.43% | -9.57% | 7.07% | -0.54% | 17.46% | 1.88% | -2.79% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | -4.05% | 12.80% | 5.12% | -7.17% | 6.85% | -2.03% | 16.48% | 2.01% | -1.51% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and CEMB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between VUCP.DE and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. CEMB — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
CEMB
Сравнение VUCP.DE c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.DE | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.68 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.52 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и CEMB
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CEMB в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -19.85% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -3.36% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -11.80% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -11.80% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.70% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.18% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.06% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и CEMB
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.22% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 4.18% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 5.86% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 7.65% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 8.30% | +0.16% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и CEMB
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и CEMB
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности CEMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.02% | 5.40% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and CEMB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор