Сравнение VUCP.DE с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
VUCP.DE и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUCP.DE или CEMB.
Основные характеристики
| VUCP.DE | CEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 6.55% |
| Дох-ть за 1 год | 9.71% | 12.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.39% | 0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.27% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.93 | 21.78 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.60% |
| Дневная вол-ть | 5.53% | 4.17% |
| Макс. просадка | -14.51% | -20.84% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между VUCP.DE и CEMB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и CEMB
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 6.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUCP.DE и CEMB
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUCP.DE c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и CEMB
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CEMB в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 4.84% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и CEMB
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и CEMB
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.