Сравнение VUCP.DE с CEMB
VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.DE returned 1.65%/yr vs 3.00%/yr for CEMB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUCP.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.DE и CEMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как CEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 3.05%.
VUCP.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам VUCP.DE и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.74% | -4.23% | 8.63% | 4.43% | -9.56% | 7.07% | -0.54% | 17.45% | 1.89% | -1.63% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 3.05% | -4.05% | 12.80% | 5.12% | -7.17% | 6.85% | -2.03% | 16.48% | 2.01% | -2.44% |
Correlation
The correlation between VUCP.DE and CEMB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between VUCP.DE and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.DE vs. CEMB — Ранг доходности на риск
VUCP.DE
CEMB
Сравнение VUCP.DE c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUCP.DE | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.80 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 5.42 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUCP.DE | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUCP.DE и CEMB
Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки CEMB в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.DE | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -19.85% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.36% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -11.80% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.70% | -11.80% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.64% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.19% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.DE и CEMB
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) составляет 0.96%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VUCP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.DE | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.10% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.11% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.87% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.66% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 8.39% | +0.03% |
Сравнение комиссий VUCP.DE и CEMB
VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.DE и CEMB
Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью CEMB в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.16% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
VUCP.DE Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.15% | 5.41% | 4.83% | 4.45% | 3.56% | 2.50% | 3.06% | 3.27% | 3.48% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUCP.DE and CEMB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUCP.DE and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.DE и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор