PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUCP.DE с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUCP.DE с CEMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).

VUCP.DE и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUCP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUCP.DE и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUCP.DE и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.65%-4.23%8.63%4.43%-9.72%7.26%-0.54%17.45%1.89%-0.82%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.48%-4.05%12.80%5.12%-7.17%6.85%-2.03%16.48%2.01%-1.23%
Разные валюты инструментов

VUCP.DE торгуется в EUR, в то время как CEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUCP.DE показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у CEMB с доходностью 1.48%.

VUCP.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.63%
1 год
-1.31%
3 года*
2.73%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

CEMB

1 день
0.65%
1 месяц
-0.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.13%
1 год
-0.89%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.25%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с BNDVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с VCITVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VAGY.DE
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с BKLN

Сравнение комиссий VUCP.DE и CEMB

VUCP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VUCP.DE vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUCP.DE c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUCP.DECEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.11

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.08

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.15

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

-0.34

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUCP.DE vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUCP.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUCP.DE и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUCP.DECEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между VUCP.DE и CEMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUCP.DE и CEMB

Дивидендная доходность VUCP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью CEMB в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.21%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Просадки

Сравнение просадок VUCP.DE и CEMB

Максимальная просадка VUCP.DE за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки CEMB в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.DE и CEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VUCP.DECEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-20.84%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.88%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.70%

-20.48%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.69%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

0.78%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUCP.DE и CEMB

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) имеют волатильность 1.97% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUCP.DECEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.34%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

8.49%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

7.70%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

8.52%

+0.14%