Сравнение VUBFX с VMVFX
VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both mutual funds - VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VUBFX returned 2.63%/yr vs 9.17%/yr for VMVFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VUBFX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VMVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 2.63% против 9.17% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.63%
VMVFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам VUBFX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.73% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 8.88% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Correlation
The correlation between VUBFX and VMVFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUBFX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VMVFX
Сравнение VUBFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUBFX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.67 | 1.35 | +2.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.96 | 2.20 | +11.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.29 | 8.50 | +67.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VMVFX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VMVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUBFX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -33.09% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -6.27% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -7.96% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -13.02% | +11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -33.09% | +31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.27% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.81% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.62% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VMVFX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.02% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 5.53% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 7.02% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 10.77% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 12.43% | -11.59% |
Сравнение комиссий VUBFX и VMVFX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VMVFX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VMVFX в 9.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.17% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.39% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUBFX and VMVFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMVFX has higher volatility (2.02%) compared to VUBFX (0.29%). In terms of maximum drawdown, VUBFX dropped -1.86% vs VMVFX's -33.09%.
VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUBFX и VMVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор