Сравнение VUBFX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 4.70% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и PIMIX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
VUBFX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
VUBFX
PIMIX
Сравнение VUBFX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 1.53 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 2.20 | +7.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.29 | +2.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 2.01 | +12.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 7.95 | +57.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 1.53 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.72 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 1.12 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.56 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и PIMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и PIMIX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и PIMIX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -13.39% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -3.69% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -13.34% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -13.39% | +11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.88% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.69% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.93% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и PIMIX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.90% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.67% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.29% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 4.75% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 4.20% | -3.36% |