Сравнение VUBFX с FCNVX
VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VUBFX returned 2.61%/yr vs 2.58%/yr for FCNVX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUBFX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUBFX имеют среднегодовую доходность 2.61%, а акции FCNVX немного отстают с 2.58%.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.61%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение доходности по годам VUBFX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.37% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.50% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between VUBFX and FCNVX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between VUBFX and FCNVX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUBFX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VUBFX
FCNVX
Сравнение VUBFX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.52 | 14.09 | -9.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.79 | 42.87 | -28.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.04 | 146.17 | -63.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71 | 3.60 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.47 | 2.79 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.14 | 2.48 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 2.20 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и FCNVX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -2.19% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -0.59% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -2.19% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и FCNVX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.17%, в то время как у Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUBFX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.78% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 1.18% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.29% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.04% | -0.21% |
Сравнение комиссий VUBFX и FCNVX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и FCNVX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FCNVX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.15% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.42% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUBFX and FCNVX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNVX has higher volatility (0.33%) compared to VUBFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, VUBFX dropped -1.86% vs FCNVX's -2.19%.
VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUBFX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор