Сравнение VUBFX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и FBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VUBFX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.22% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и FBNDX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Доходность на риск
VUBFX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
VUBFX
FBNDX
Сравнение VUBFX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 0.86 | +4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 1.24 | +8.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.15 | +2.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 1.58 | +12.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 4.56 | +60.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 0.86 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.03 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.45 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.53 | +2.53 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и FBNDX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и FBNDX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FBNDX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и FBNDX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и FBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -42.76% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -2.88% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -18.74% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -18.74% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.31% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.37% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.00% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и FBNDX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.62% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 2.74% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 4.62% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 6.00% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 5.00% | -4.16% |