PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.84% соответственно.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам VTWV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VTWV and VYM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between VTWV and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и VYM

Секторы
VTWV
VYM

Финансовые услуги

27.6%
21.0%

Промышленность

12.0%
12.6%

Недвижимость

11.3%
0.0%

Здравоохранение

10.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Технологии

7.3%
17.8%

Энергетика

5.6%
8.6%

Коммунальные услуги

5.1%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
VYM
21.0%

Промышленность

VTWV
12.0%
VYM
12.6%

Недвижимость

VTWV
11.3%
VYM
0.0%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
VYM
13.2%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
VYM
6.8%

Технологии

VTWV
7.3%
VYM
17.8%

Энергетика

VTWV
5.6%
VYM
8.6%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
VYM
5.7%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
VYM
3.3%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
VYM
8.1%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
VYM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VTWV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.67

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.91

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

14.69

+3.40

VTWV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VYM

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-56.98%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-6.69%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-14.46%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-15.84%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-35.21%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.10%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.14%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.78%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VYM

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.79%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.53%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

10.22%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

13.88%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.30%

+7.19%

Сравнение комиссий VTWV и VYM

VTWV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VYM

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (3.75%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 10.34% for VTWV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VTWV.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.57% for VTWV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VYM is Dividend. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор