PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWV с SLYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

VTWV и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWV и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWV имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции SLYV немного отстают с 9.48%.

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM

Сравнение комиссий VTWV и SLYV

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

VTWV vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.00

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.52

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.49

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

5.64

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTWV и SLYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и SLYV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SLYV в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок VTWV и SLYV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и SLYV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWVSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-61.15%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.73%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-28.68%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-47.73%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.07%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.00%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и SLYV

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWVSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.40%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.48%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

23.64%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.11%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

23.97%

-0.47%