Сравнение VTWV с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VTWV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWV и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 7.75% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.34% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.34%.
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
AVDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и AVDV
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
VTWV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VTWV
AVDV
Сравнение VTWV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.38 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.76 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 15.42 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.69 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и AVDV
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности AVDV в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и AVDV
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -43.01% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -13.19% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -28.08% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.38% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.88% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.22% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и AVDV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 6.33%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.51% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.25% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.47% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.15% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 19.76% | +3.74% |