Сравнение VTWO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VTWO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.96% против 11.22% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и VYM
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. VYM — Ранг доходности на риск
VTWO
VYM
Сравнение VTWO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.56 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.86 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и VYM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и VYM
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и VYM
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -56.98% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.32% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -15.84% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -35.21% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.91% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.25% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.57% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и VYM
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.60% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 7.96% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 15.14% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 13.97% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.33% | +6.71% |