PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWO и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.54%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IJR немного отстают с 9.88%.


VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VTWO и IJR

VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VTWO vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWOIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.42

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.73

+1.39

VTWO vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWOIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Корреляция

Корреляция между VTWO и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IJR

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IJR

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWOIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-58.15%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.85%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-28.02%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-44.36%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-5.26%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.34%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IJR

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWOIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

6.25%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.99%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

22.66%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

21.51%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

22.91%

+0.13%