PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VTWO tracks the Russell 2000 Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VTWO returned 19.24%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%2.24%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between VTWO and QQQS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between VTWO and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и QQQS

Секторы
VTWO
QQQS

Промышленность

17.7%
4.8%

Технологии

17.0%
42.1%

Здравоохранение

16.5%
41.0%

Финансовые услуги

15.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.2%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Промышленность

VTWO
17.7%
QQQS
4.8%

Технологии

VTWO
17.0%
QQQS
42.1%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
QQQS
41.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
QQQS
0.0%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
QQQS
5.2%

Недвижимость

VTWO
6.1%
QQQS

-

Энергетика

VTWO
6.1%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
QQQS
1.0%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
QQQS

-

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
QQQS
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
QQQS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

VTWO vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.07

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

6.05

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

20.20

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VTWO и QQQS

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-38.06%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.63%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-34.32%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-13.25%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.07%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и QQQS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 5.69%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.46%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

18.55%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

26.84%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

28.34%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

28.34%

-5.26%

Сравнение комиссий VTWO и QQQS

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и QQQS

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTWO and QQQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, VTWO leads with 19.24% vs 16.95% for QQQS. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWO has performed better with a 19.24% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор