PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с NUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTWO и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у NUSC с доходностью 17.85%.


VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%

NUSC

1 день
-0.60%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
10.57%
С начала года
17.85%
1 год
29.42%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.83%
10 лет*
Всё время*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.10M$2.94M$4.62M
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам VTWO и NUSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
17.85%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%

Correlation

The correlation between VTWO and NUSC is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.96

The correlation between VTWO and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Доходность на риск

VTWO vs. NUSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина

NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWO c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTWONUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.93

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

10.64

+1.51

VTWO vs. NUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и NUSC

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и NUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTWONUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-41.49%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.10%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-26.95%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-28.85%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.60%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-8.09%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и NUSC

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) имеют волатильность 4.50% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTWONUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.65%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

17.20%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.12%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.26%

+0.81%

Сравнение комиссий VTWO и NUSC

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и NUSC

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности NUSC в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
0.89%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, VTWO and NUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (4.50%) compared to NUSC (4.37%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs NUSC's -41.49%.

On 5-year performance, VTWO leads with 7.57% vs 5.83% for NUSC. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 7.57% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for NUSC.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.30% for NUSC.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и NUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор