Сравнение VTWO с NUSC
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWO returned 6.69%/yr vs 4.81%/yr for NUSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for NUSC.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и NUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у NUSC с доходностью 15.21%.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 12.24%
NUSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTWO и NUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 21.95% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 15.21% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 17.51% | 23.69% | 27.09% | -9.40% | 16.50% |
Correlation
The correlation between VTWO and NUSC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between VTWO and NUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWO vs. NUSC — Ранг доходности на риск
VTWO
NUSC
Сравнение VTWO c NUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWO | NUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.96 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 10.66 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWO и NUSC
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и NUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -41.49% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | -26.95% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -28.85% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -8.16% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.80% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и NUSC
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWO | NUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.99% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 12.70% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 17.43% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.19% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 22.34% | +0.76% |
Сравнение комиссий VTWO и NUSC
VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NUSC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и NUSC
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности NUSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.91% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTWO and NUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWO has higher volatility (6.32%) compared to NUSC (4.99%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs NUSC's -41.49%.
On 5-year performance, VTWO leads with 6.69% vs 4.81% for NUSC. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 6.69% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.
VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.91% for NUSC.
VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while NUSC is Small Cap Growth Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.30% for NUSC.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWO и NUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор