Сравнение VTWO с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
VTWO и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.91% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и DES
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
VTWO vs. DES — Ранг доходности на риск
VTWO
DES
Сравнение VTWO c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.22 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.29 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и DES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и DES
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DES в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и DES
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -65.48% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.80% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -25.16% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -45.65% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.55% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.76% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.81% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и DES
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.86% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 11.89% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 20.51% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 19.65% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.97% | +1.07% |