Сравнение VTWO с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
VTWO и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции CSB немного отстают с 9.68%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и CSB
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
VTWO vs. CSB — Ранг доходности на риск
VTWO
CSB
Сравнение VTWO c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.97 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.83 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 2.91 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и CSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и CSB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и CSB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -42.07% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.18% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -24.49% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -42.07% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -3.51% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.23% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.03% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и CSB
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.82% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.03% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 19.08% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 18.89% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.32% | +1.72% |