Сравнение VTWNX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 3.92% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FIRMX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FIRMX
Сравнение VTWNX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.17 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.08 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.41 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FIRMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FIRMX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FIRMX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -33.73% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.44% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -16.11% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -16.11% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.18% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.73% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.85% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FIRMX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.96% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.86% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.59% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.21% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 4.47% | +3.79% |