Сравнение VTWNX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | -0.78% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.31% против 3.87% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
FFGZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FFGZX
И VTWNX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FFGZX
Сравнение VTWNX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.12 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.42 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FFGZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FFGZX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FFGZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.46% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FFGZX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -14.94% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.33% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -14.94% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -14.94% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.09% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.29% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.79% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FFGZX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.85% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.78% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.35% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.03% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 4.39% | +3.87% |