PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с AAATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции AAATX по среднегодовой доходности: 6.43% против 6.00% соответственно.

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD

Сравнение комиссий VTWNX и AAATX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAATX в 0.34%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

VTWNX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXAAATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.62

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.22

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.27

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

9.09

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между VTWNX и AAATX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и AAATX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности AAATX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и AAATX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и AAATX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWNXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-40.44%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-4.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-14.99%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-15.13%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.38%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и AAATX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWNXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.38%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.64%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

6.15%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.51%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

6.67%

+1.60%