PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с AAATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 6.22%/yr for AAATX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for AAATX.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у AAATX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции AAATX по среднегодовой доходности: 6.81% против 6.22% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

AAATX

1 день
0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.30%
1 год
11.67%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		3.92%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Correlation

The correlation between VTWNX and AAATX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.96

The correlation between VTWNX and AAATX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с VOOAAATX с MGKAAATX с SCHD

Доходность на риск

VTWNX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXAAATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.48

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.61

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.69

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.52

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и AAATX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и AAATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-40.44%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.42%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-5.57%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-14.99%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-15.13%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.35%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и AAATX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.54%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

3.83%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.80%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

6.53%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

6.68%

+1.60%

Сравнение комиссий VTWNX и AAATX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAATX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и AAATX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности AAATX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.58%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTWNX and AAATX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWNX has higher volatility (1.90%) compared to AAATX (1.54%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs AAATX's -40.44%.

VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и AAATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор