Сравнение VTWG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTWG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -1.51% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.95% против 13.75% соответственно.
VTWG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 9.95%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и VTI
VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWG vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTWG
VTI
Сравнение VTWG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.16 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и VTI
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и VTI
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -55.45% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -8.92% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -25.36% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -35.00% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.39% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -8.08% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.62% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и VTI
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.41% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 9.75% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 19.02% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 17.40% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 18.28% | +5.85% |