PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность -2.07%, а IWO немного ниже – -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.


VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 Growth ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий VTWG и IWO

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VTWG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWGIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.64

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.48

+0.13

VTWG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWGIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между VTWG и IWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IWO

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IWO

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-60.11%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.87%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-40.51%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-42.02%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-10.59%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-16.80%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IWO

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.83% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

8.60%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

16.54%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

25.23%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

24.46%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

24.06%

+0.08%