Сравнение VTWG с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
VTWG и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность -2.07%, а IWO немного ниже – -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и IWO
VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWG vs. IWO — Ранг доходности на риск
VTWG
IWO
Сравнение VTWG c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.48 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и IWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и IWO
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и IWO
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -60.11% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.87% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -40.51% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -42.02% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -10.59% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -16.80% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.44% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и IWO
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.83% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 8.60% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 16.54% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 25.23% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 24.46% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 24.06% | +0.08% |