PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTWG – 9.83% и акции IWM – 9.83%.


VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VTWG и IWM

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VTWG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWGIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.93

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.08

-1.47

VTWG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между VTWG и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IWM

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IWM

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-59.05%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.74%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-31.91%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.13%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.33%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.83%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.73%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IWM

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.36%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

14.48%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

23.18%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

22.54%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

22.99%

+1.15%