Сравнение VTWG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VTWG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWG или IWM.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и IWM
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции IWM немного отстают с 8.52%.
VTWG
19.13%
2.79%
12.44%
33.67%
8.81%
8.86%
IWM
15.91%
2.21%
11.39%
30.21%
9.34%
8.52%
Основные характеристики
| VTWG | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.49 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 21.44% | 20.97% |
| Макс. просадка | -42.07% | -59.05% |
| Текущая просадка | -8.98% | -4.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и IWM
VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWG и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и IWM
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.57% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и IWM
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и IWM
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.53% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.