PortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWG и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.30%
254.03%
VTWG
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.33

IWM:

0.20

Коэф-т Омега

VTWG:

1.04

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.08

IWM:

0.02

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.29

IWM:

0.06

Индекс Язвы

VTWG:

8.83%

IWM:

8.59%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.71%

IWM:

24.07%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VTWG:

-22.92%

IWM:

-19.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность -12.39%, а IWM немного выше – -11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 6.01%, а акции IWM немного отстают с 5.95%.


VTWG

С начала года

-12.39%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.59%

1 год

1.25%

5 лет

8.47%

10 лет

6.01%

IWM

С начала года

-11.98%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.71%

5 лет

11.08%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWG и IWM

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%
График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWG: 0.10
IWM: 0.02
Коэффициент Сортино VTWG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWG: 0.33
IWM: 0.20
Коэффициент Омега VTWG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTWG: 1.04
IWM: 1.03
Коэффициент Кальмара VTWG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWG: 0.08
IWM: 0.02
Коэффициент Мартина VTWG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWG: 0.29
IWM: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.02
VTWG
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IWM

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.61%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IWM

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.92%
-19.52%
VTWG
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IWM

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
13.96%
VTWG
IWM