PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.38%/yr vs 10.97%/yr for IWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность 18.68%, а IWM немного выше – 18.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции IWM немного отстают с 10.97%.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VTWG and IWM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWG and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и IWM

Секторы
VTWG
IWM

Технологии

23.5%
19.5%

Промышленность

23.1%
17.1%

Здравоохранение

22.4%
15.8%

Финансовые услуги

8.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Энергетика

3.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

2.1%
5.7%

Коммунальные услуги

0.7%
3.0%

Технологии

VTWG
23.5%
IWM
19.5%

Промышленность

VTWG
23.1%
IWM
17.1%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
IWM
15.8%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
IWM
4.5%

Энергетика

VTWG
3.5%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
IWM
2.1%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
IWM
2.0%

Недвижимость

VTWG
2.1%
IWM
5.7%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VTWG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.00

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.79

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

13.45

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VTWG и IWM

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-59.05%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.03%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-27.50%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-31.91%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.13%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.77%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.10%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и IWM

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

13.60%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

19.19%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.53%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.04%

+1.17%

Сравнение комиссий VTWG и IWM

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и IWM

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTWG and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, VTWG leads with 11.38% vs 10.97% for IWM. On fees, VTWG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 11.38% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.58% for VTWG.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор