PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 12.57%/yr vs 14.40%/yr for DWAS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTWG charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.40% соответственно.

VTWG

1 день
0.67%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.49%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.63%
3 года*
19.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.57%

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		21.49%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between VTWG and DWAS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.92

The correlation between VTWG and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и DWAS

Секторы
VTWG
DWAS

Технологии

25.8%
20.9%

Промышленность

23.1%
18.0%

Здравоохранение

22.0%
25.9%

Финансовые услуги

7.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.9%

Энергетика

3.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.6%
0.3%

Технологии

VTWG
25.8%
DWAS
20.9%

Промышленность

VTWG
23.1%
DWAS
18.0%

Здравоохранение

VTWG
22.0%
DWAS
25.9%

Финансовые услуги

VTWG
7.8%
DWAS
13.3%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.1%
DWAS
5.9%

Сырьевые материалы

VTWG
4.0%
DWAS
3.9%

Энергетика

VTWG
3.1%
DWAS
6.5%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.3%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
DWAS
1.1%

Недвижимость

VTWG
2.0%
DWAS
1.2%

Коммунальные услуги

VTWG
0.6%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

VTWG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWGDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.02

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.69

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.83

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

15.55

-5.70

VTWG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWG и DWAS

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-46.16%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.02%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-33.83%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-33.83%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-46.16%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.26%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.10%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и DWAS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) составляет 7.56%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что VTWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.83%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

18.16%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

24.03%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

25.87%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

26.69%

-2.43%

Сравнение комиссий VTWG и DWAS

VTWG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и DWAS

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTWG and DWAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to VTWG (7.56%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 14.40% vs 12.57% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 14.40% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DWAS.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VTWG and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор