PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и VTMGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий VTWAX и VTMGX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.35

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.44

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

9.56

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.29

+0.38

Корреляция

Корреляция между VTWAX и VTMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VTMGX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VTMGX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-60.58%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.67%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-29.71%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-9.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-14.74%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.97%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.83%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.28%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.68%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.65%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.45%

+1.84%