PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с VSVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VSVNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VTWAX returned 20.96%/yr vs 19.42%/yr for VSVNX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VSVNX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью 11.35%.

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

VSVNX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.98%
3 года*
19.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%2.26%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		11.35%21.43%14.38%20.45%1.72%

Correlation

The correlation between VTWAX and VSVNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.98

The correlation between VTWAX and VSVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и VSVNX

Секторы
VTWAX
VSVNX

Технологии

27.8%
27.3%

Финансовые услуги

15.9%
16.1%

Промышленность

12.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

VTWAX
27.8%
VSVNX
27.3%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
VSVNX
16.1%

Промышленность

VTWAX
12.0%
VSVNX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
VSVNX
9.4%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
VSVNX
8.0%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
VSVNX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
VSVNX
4.8%

Энергетика

VTWAX
4.3%
VSVNX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
VSVNX
4.3%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
VSVNX
2.7%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
VSVNX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с JUEMX

Доходность на риск

VTWAX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVSVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.40

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.33

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.64

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VSVNX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VSVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-15.39%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.94%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-14.53%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.50%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VSVNX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеют волатильность 3.64% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.48%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.11%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.43%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

13.69%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

13.69%

+4.51%

Сравнение комиссий VTWAX и VSVNX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VSVNX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VSVNX в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.63%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTWAX and VSVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.64%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs VSVNX's -15.39%.

VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и VSVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор