Сравнение VTWAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -1.90% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 17.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
VTWAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и PROVX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VTWAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VTWAX
PROVX
Сравнение VTWAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.26 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.00 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 3.81 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и PROVX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и PROVX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -57.65% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.54% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -27.48% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -10.07% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -13.23% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и PROVX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.20% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.81% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 14.60% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.59% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.12% | +2.17% |